 |
|
|
 |
|
#struct_menu2_shablon1_main_one_ontheway
#struct_menu2_shablon1_main_one_ontheway
#struct_menu2_shablon1_main_one_ontheway
#struct_menu2_shablon1_main_one_ontheway
#struct_menu2_shablon1_main_one_ontheway
Реклама:
|
 |
|
|
Плата фиксированной ставки
|
По данному свопу банк платит фиксированную ставку, так что сумма, которую он выплачивает в июне и декабре следующего и последующего годов, постоянна. Однако получает банк различные суммы. В июне банк получит уже известную сумму (она определяется шестимесячной ставкой UBOK, действующей в настоящий момент, и номиналом свопа — 25 млн. долл.): г6 2 . 25 млн. долл. Но остальные платежи к получению не известны, они зависят от будущих шестимесячных ставок LIBOR. Размер платежа, который банк получит в декабре следующего года, зависит от шестимесячной ставки LIBOR, но не той, которая установилась сейчас, а той, которая установится через тесть месяцев: 6г122-25 млн. долл. В июне и декабре последующего года банк получит суммы, определяемые шестимесячными ставками LIBOR, которые реализуются через 12 и 18 месяцев соответственно: 12г182-25 млн. и ,242-25 млн. долл.
Изменение на один базисный пункт** в текущих (спот) ставках окажет два разных эффекта на стоимость свопа и соответственно дельту. Во-первых, изменится денежный поток, связанный с плавающей составляющей (Ioating-rate leg) свопа. Во-вторых, денежные потоки как плавающей, так и фиксированной.
|
Иммунизационный пакет облигаций Риск производных инструментов Первая производная функции стоимости Ставка размещения средств Известность ставок Открытие длинной позиции |
|
| |
|
|
| |
Реклама: дизайн, как определить стоимость дизайна сайта. |
|
|
