Реклама:

Карта сайта

Цели создания

Разработчики

Контакты

Правила пользования

Отзывы

Разместить свою статью

Библиотека

О проекте

Корпорация

Свойства биноминальной модели

Измерение линейной чувствительности

Дюрация и иммунизация портфеля

Цели использования показателя VaR 2

Дельта-нормальный метод

#struct_menu2_shablon1_main_one_ontheway

Дельта-нормальный метод

Небольшие интервалы времени

#struct_menu2_shablon1_main_one_ontheway

Небольшие интервалы времени

Интерпретация результатов

Изделия из песочного теста

Лекции по истории

Экономический факультет

Студенческая жизнь

Конференция

Вступительные экзамены

ХУТОРЯНЕ

Гайки

Сергей Сергеевич

А Гришка

Потом институт

Дополнительный материал об образовании и системе обучения

Реклама:

Интерпретация результатов

Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом: . USD: изменения курса доллара контролируются со стороны ЦБ РФ, поэтому характеризуются низкой волатильностью и легко прогнозируются. Малое количество превышений объясняется тем, что VaR, как правило, превосходил реальное изменение стоимости портфеля в несколько раз. В случае формирования на основе рассчитанных оценок страхового фонда на каждый день, расходы на содержание такого фонда (упущенная выгода от вложения отвлеченных в фонд средств) оказываются высокими; . DEM: количество превышений удовлетворяет 95%-ному доверительному уровню. Большее по отношению к доллару количество превышений объясняется более свободным формированием курса (отсутствием контроля со стороны ЦБ РФ); . РТС: как актив, характеризующийся наибольшей волатильностью, пакет акций РТС вызвал наибольшую ошибку работы метода VaR. Однако количество превышений также удовлетворяет 95%-ному доверительному уровню.

Цели использования показателя VaR 2 Дельта-нормальный метод Небольшие интервалы времени Изделия из песочного теста Лекции по истории Основные вопросы истории